最终,实现机器买入卖出,并且胜率在60%以上。
60%的操作赚钱,40%的操作亏钱,乍一听好像挺简单的,其实直到18年业内都没有公司能够做到。
理论上,量化交易的胜率干到55%,做好止盈止损,在资金量足够大的情况下,这个策略就能够长期稳定的赢下去。
量化交易,其本质是大量交易所覆盖的长期确定性。
但是,【确定性】这个东西,在股市里本身就是一个伪命题,市场里从不存在完全的确定性。
所以要用大资金、长期交易,来在概率学角度覆盖掉所有的意外。
覆盖不掉?
那是必然的,因为来自场外的影响时刻存在,而这些影响既不能被预判,又不能被量化,只能根据走出来的K线形态来被动应对。
这部分应该被归类为模糊判断的应对机制,就是一套量化策略的真正核心。
做不好它,那些机械的外在逻辑甚至跑不赢大盘。
比如韩烈正在写入的“首板战法”,会用的人可太多了。
买进条件:30个交易日之内的第一个涨停板,封涨停后当日内开板,股价坚挺,日内第二次回封涨停,可以在涨停前买进。
卖出条件:第二天低开低走,迟迟不发动强势攻击,则应在第二次冲高回落时卖出;略、略、略。
好了,卖出条件写了一大堆,但是没有一个明确的数字,也不可能有一个明确的数字。
【盈利5%或者亏损3%立即卖出】
简单是简单了,可是这种一刀切的做法注定会损失大量的机会,导致能赚的亏损了,能赚30%的只赚了5%。
所以这里就要用到模糊判断,根据不同情况灵活调整,而不是机械的设定一个数字。
量化工程师,最重要的任务就是写这部分代码。
它是一整套针对不同情况的细则,共同构筑的一个需要临时判断的弹性空间。
这部分做的越好,那么整个模型的稳定性就越高。
虞平安自己的公司,正是卡在了模糊判断上。
买入策略,谁都能写。
持股、加仓、卖出的操作,才是精髓。
而韩烈的牛哔之处在于,他知道未来相当长一段时间里市场的整体风格,并且拥有远超出当前国内市场最高水平的技巧。
技术一直在迭代,市场一直在进化,他的领先,是时空双重层面的。
忙碌到下午5:30,框架基本搭好了。
能够进行模糊判断的算法代码,是工程师们写的,韩烈要做的是,给不同的细节条件赋予不同的权重。
比如什么样的量、什么样的价、什么样的交易波动意味着卖出信号,不同的信号对应着什么级别的响应,哪几种信号同时出现会彻底触发卖出操作……
听起来就不简单,做起来更难。
当然了,到底还是没能难住挂逼烈,一下午就搞定了1/5
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